收盘点评 | A股四月开门红

A股

4月1日,A股主要宽基指数悉数上涨,股市转为上涨。白马股齐反弹,科技龙头获资金抢筹。两市成交额6576.8亿元,创5个月新低。北向资金休市。港股日内单边走强,尾盘指数加速拉升。

截止收盘,上证指数上涨0.71%,深圳成指上涨1.46%,中小板指上涨1.63%,创业板指上涨2.06%。两市下跌家数多于上涨家数。其中,上涨1851家,占比47.72%;下跌1901家,占比49.01%;平盘127家,占比3.27%,停牌18家。成交量方面,环比回落,为6577亿元。行业板块方面,表现最强的三个行业为钢铁(3.54%),休闲服务(3.5%),家用电器(2.14%);表现最弱的三个行业分别为银行(-0.31%),公用事业(-0.18%),采掘(-0.03%)。我们从两市融资余额观察市场情绪,截止到上一个交易日融资余额增加21.89亿元,达到15096.84亿元,维持在万亿元上方。

股指

4月1日,三大期指当月合约悉数上涨,IF上涨1.76%,IH上涨1.67%,IC上涨1.04%。本交易日来看,期指总成交回落,显示投资者交易热情有所降温;总持仓方面有所回落。具体分品种而言,持仓方面,IF总持仓减少164手,IH总持仓减少352手,IC总持仓减少1482手;成交方面,IF总成交增加1206手,IH总成交增加550手,IC总成交减少7648手。整体来看,IC成交持仓均有所回落。盘后中金所公布的前20大会员持仓变化数据显示,期指IF多单降幅小于空单增幅,期指IH多单增幅小于空单增幅,期指IC多单降幅大于空单降幅。整体来看,期指市场前20大会员短线对下一交易日市场情绪偏空。

股指期权

标的行情:

今日沪深300股指收盘于5110.78点,涨跌幅为62.42点,成交量为120.32亿手。

期权方面:

今日期权全部合约总成交量为9.50万手,总持仓量为17.19万手,其中,期权主力合约成交量为7.47万手,持仓量为9.61万手。

最大持仓位分析

从行权价看,期权主力合约看涨期权最大持仓价位为5000,看跌期权最大持仓价位为5000。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

PCR分析

从PC Ratio来看,期权主力合约成交量PCR为68.90%,持仓量PCR为70.99%。期权全部合约成交量PCR为69.68%,持仓量PCR为74.91%。

波动率分析

今日期权主力合约平值隐含波动率为19.44%,相比于前一交易日变动了-0.47%,同期限历史波动率为23.18%,相比于前一交易日变动了0.56%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看,预期隐含波动率的走势将上涨。

偏度分析

偏度值为0.39%,相比于前一交易日变动了2.32%。从偏度数值变化来看,市场表现为看涨情绪上升。

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